金融服务业

限制和风险

— Berenberg Bank董事会成员 Markus Zwyssig

凭借Qlik,我们现在可以比以往更快速地找到更清楚、更全面的客户数据。这个透明度是高效组织我们的客户关系的重要前提

业务难题

投资银行需要密切监视其所有资产类别的交易账簿。他们需要了解交易员对资本的利用情况及其距离为每个柜台人员/交易者设置的限制还有多远。他们需要了解资本是否未得到充分利用,以便能在其他地方降低限制和更有效地分配资本。相反地,他们还需要了解是否超出了限制,以便在必要时提高限制或惩罚交易者。资本分配的灵活性越大,资本回报率就越高。

与限制一样,了解风险也很重要,而且风险需要从许多不同维度来衡量,其中包括:地理位置、账簿、柜台人员、资产等级、交易对方、信贷等级带、或按股本回报率(RoE)或资产回报率(RoA)或利用水平综合衡量。具有良好历史数据的公司还喜欢比较不同时间段的预期潜在风险(EPE)—查看产品组合的风险状况如何随时间变化。频繁访问此信息可帮助COO更有效地分配资金。与风险经理合作时确保根据公司的风险偏好来分配风险也很重要。

零售银行有相似的管理限制和风险的需要。他们需要分析零售或商业信贷账簿,查看资金分配情况,并且往往会在一组不同的维度上筛选信贷账簿。这些维度通常包括:信贷经理、信贷员、地理位置、违约概率(PD)篮子、RoERoA、利用率和经济群体。公司总是有大量数据,这些数据通常存储在多个系统中,而且数据质量参差不齐,这一事实使上面提到的工作变得更艰难。这些数据需要经过联接、聚合和清理才能变得有用。

Qlik为客户提供的方法

Qlik与许多公司合作构建了信贷限额和风险APP应用—这是我们最经常被要求解决的难题之一。对于交易账簿,风险经理需要确定哪些地方出现了资金集中的情况,并按交易对方、业务部门、产品线、抵押品、净额结算或区域进行分组。它是一个用于确认风险集中地的重要工具,可帮助制定许多决策,例如套期保值或限制设定。风险经理很难通过传统方式获取此类信息,但借助Qlik的关联模型,他们就能够进行动态聚合并回答交易日发生的任何问题。

对于信贷账簿,QlikAPP应用通常可让用户获取对账簿的整体了解,并且通常包含一个树形图,帮助用户快速确定哪些信贷经理最大程度地利用了资金,哪些没有。利用水平不佳的信贷行将会突出显示,用户便可轻松地知道应与谁讨论相关问题。也可按照信贷质量篮子轻松查看贷款,并查看执行的信贷等级。

信贷经理可查看哪些客户符合放宽限制的条件—通常是因为他们在可接受的风险范围内产生很高的收益率。相反地,也可以轻松地发现表现不佳的信贷行或相对于风险状况而言RoE较低的信贷行—并且可以找出负责人并采取相应措施。这样的APP对于确定哪些员工负责相对于其信用评分而言利润最高的客户会很有用。此信息在确定报酬时也被证明很有价值。

提供的商业价值

管理限制和风险有很大的商业价值。它对银行的盈利能力很重要。改进的方面包括更合理的资金分配、更低风险状况下更高的回报率、交易账簿中的资金集中风险更低、套期保值准确度更高、交易对方风险更平衡以及改进的支链化。